Der 8220 Adaptive Moving Average8221 wurde 1998 von Perry J. Kaufman in seinem Buch 8220Trading Systems and Methods, 3. Auflage8221, vorgestellt. Kaufman modifizierte den konventionellen Moving Average mit Hilfe eines 8220adaptive8221 Ansatzes. Ziel war es, den Moving Average trendorientierter zu gestalten. Die KAMA unterscheidet sich von anderen beweglichen Durchschnitten, da sie drei Eingänge benötigt: Schnell, Länge und Langsame Dies ist einer meiner Lieblings-MA-Typen (Obwohl aufgrund seiner zusätzlichen Parameter, kann es mehr tweaking erfordern, um es zu Ihrem Symbol-Rahmen passen.) Mesa Adaptive Moving Average (MAMA) Der MESA Adaptive Moving Average (MAMA) passt sich der Preisentwicklung auf eine völlig neue und einzigartige Weise an. Die Anpassung basiert auf der Geschwindigkeitsänderung der Phase, wie sie durch den Hilbert-Transformations-Diskriminator gemessen wird. Der Vorteil dieser Anpassungsmethode besteht darin, dass sie einen schnellen Angriffsdurchschnitt und einen langsamen Abklingdurchschnitt aufweist, so dass der zusammengesetzte Durchschnitt rasch nach Preisänderungen rastet und den Durchschnittswert bis zur nächsten Ratsche hält. T3 Gleitender Durchschnitt Der T3 ist ein gleitender Durchschnitt oder eine Glättungsfunktion. Es basiert auf dem Double-EMA. Der T3 nimmt die Double-EMA Berechnung und fügt eine 8220factor8221, die zwischen null und eins ist. Die resultierende Funktion heißt GD oder Generalized Double-EMA. Ein GD mit Faktor 1 (und Glättungszählung von 1) ist der gleiche wie der Doppel-EMA. Ein GD mit einem Faktor von 0 (und einer Glättungszählung von 1) ist der gleiche wie eine normale EMA. Der T3 verwendet typischerweise einen Faktor von 0,7. Hull Moving Average (HMA) Erstellt von Alan Hull, die Hull gleitenden durchschnittlichen Versuche, sowohl Lag als auch zu regeln, um den Durchschnitt in einem abgehackten Markt zu glätten. (TMA) EURUSD (Täglich), TMA (100) Der dreieckige gleitende Durchschnitt unterscheidet sich von den meisten gleitenden Durchschnittswerten dadurch, dass er doppelt geglättet wird (durchschnittlich zweimal). Aufgrund dieser zusätzlichen Glättung, dreieckigen gleitenden Mittelwerte neigen dazu, wie Sie erwarten, glatter. Zum Vergleich wird der SMA wie folgt berechnet: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) n Der Dreiecksbewegungsdurchschnitt wird wie folgt berechnet: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) Zeitreihenvorhersage (TSF) Die Zeitreihenprognosefunktion Zeigt den statistischen Trend eines instruments8217s-Kurses über einen bestimmten Zeitraum basierend auf einer linearen Regressionsanalyse an. Anstelle einer linearen linearen Regressionstrendlinie zeichnet die Zeitreihenprognose den letzten Punkt mehrerer linearer Regressionstrendlinien auf. Aus diesem Grund kann dieser Indikator manchmal auch als 8220moving linear regression8221 Indikator oder der 8220regression Oszillator bezeichnet werden.8221 Eine Idee ist, diese als Trigger-Methode zu verwenden, wenn sie Richtungen ändert (und der Preis ist in einem Unterstützungsbereich, in Richtung des größeren Trend). Variable Moving Average (VMA) Ein Variable Moving Average ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der seinen Glättungsprozentsatz automatisch basierend auf der Marktvolatilität passt. Mit mehr Gewicht auf die aktuellen Daten erhöht die Sensitivität, so dass es eine bessere Signal-Indikator für kurz-und langfristigen Märkten. Lineare Regression Die lineare Regression Indicator zeichnet den Trend eines security8217s Preis im Laufe der Zeit. Dieser Trend wird durch die Berechnung einer linearen Regression Trendlinie nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. Dadurch wird der minimale Abstand zwischen den Datenpunkten und einer linearen Regression Trendlinie sichergestellt. Equilibrium Moving Average Dieser gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Werte in einem gegebenen Zeitraum genommen wird. Wenn der Preis beginnt zu reichen, wird die Linie gehen flach und seitwärts, da der Markt im Gleichgewicht ist (wie der Name schon sagt). Wilders Moving Average Entwickelt von J. Welles Wilder im Jahr 1978, ähnelt einer EMA, ist aber langsamer und glatter bei der Anpassung an Preisänderungen. Wilder ist der Vater vieler populärer Indikatoren wie der durchschnittliche True Range (ATR), der Relative Strength Index (RSI), der Average Directional Index (ADI), der Parabolic SAR. Welches Moving Average zu verwenden Mit so vielen Möglichkeiten, die MA zu verwenden Es gibt keine einzelne, richtige Antwort. Es hängt davon ab, das Symbol Sie den Handel, den Zeitrahmen und Ihre Trading-Ziele. Einige Diagramme sind sehr schnell bewegen mit großen Bereichen und andere sind langsamer mit flachen Bereichen. Eine Idee ist die Verwendung von zwei (oder mehr) verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten: eine konfiguriert, um als Unterstützung Widerstand kürzere Pullbacks (denken Elliot, Sub-Wellen) und andere als Unterstützung Widerstand für größere Pullbacks zu handeln. Wenn der Markt beide bricht, erhöht es die Chancen einer Trendveränderung. It8217s wichtig zu verstehen, dass, wenn Sie von einem 30-min-Diagramm zu einem 15-min-Diagramm gehen, zum Beispiel, Sie im Wesentlichen verdoppeln die Menge an Bars (da gibt es zwei 15-min-Bars in jeder 30-min bar). So wird jeder gleitende Durchschnitt, den Sie auf dem 30-min-Diagramm verwenden, im Wesentlichen in der Hälfte auf dem 15-min-Diagramm geschnitten. Zum Beispiel, ein SMA (10) auf einem 30-Minuten-Diagramm müssten ein SMA (20) auf einer 15-minütigen, um Ihnen eine ähnliche MA-Linie wie auf dem 30-Minuten-Diagramm, und so weiter. Diese Logik arbeitet am besten auf zeitbasierten Diagrammen. Ähnlich gibt es 5 Handelstage in einer Woche (Ignorieren von Feiertagen), so gehen von einer täglichen auf eine wöchentliche Kürzung der Anzahl der Balken um etwa 5. Wenn Sie wollen, um die gleichen MA Linie Werte halten, müssen Sie Ihre MA anpassen Entsprechen. Gemeinsame Perioden sind die 200, 100 und 50, aber einige weniger bekannte Wahlen sind von der Fibonacci Reihe (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc8230) Wenn Sie Suchen nach etwas zu versuchen, die EMA (89) (Standard) andor der KAMA (8,16,144) (Standard) ist ein guter Anfang. Sie können auch die oben genannten Screenshots als Beispiele. Unabhängig von der Konfiguration, die Sie verwenden, nie aus den Augen größerer Zeitrahmen Trends und Unterstützung und Widerstand Ebenen verlieren Diese können leicht trump eine niedrigere Zeit Frame8217s Trend. Zum Beispiel kann der Trend eines 5-minütigen Diagramms bullisch sein, direkt nachdem der Markt einen Widerstandswert von der Tageszeitung trifft. Arbeiten mit gleitenden Durchschnitten einige letzte Thoughts8230 Wenn der Markt trends. Bewegliche Durchschnitte arbeiten gut und bieten häufig eine nette Unterstützung oder Widerstandsbereich an (eine Rückkehr zum Mittel, wenn Sie werden). Allerdings funktionieren sie nicht gut mit rationalen Märkten oder Perioden der Überlastung, weil die MA-Linie nicht zu einem Trend, aufgrund eines Mangels an offensichtlich höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs zu bezeichnen. Mögliche Lösung Betrachten Sie höhere Zeitrahmen und lose Anblick der größeren Tendenz Verstehen Sie, dass, wenn der Markt seitwärts geht, es normalerweise sich ansammelt oder verteilt basiert auf größeren Zeitrahmenbewegungen. Verwenden Sie in Verbindung mit höherem Niveau Unterstützung und Widerstand Ebenen, anstelle der unteren Ebene, choppy, MA brechen Disclaimer Indem Sie unsere Indikatoren und besuchen Sie diese Website, stimmen Sie diesen Bedingungen und Konditionen. Der Handel beinhaltet Verlustrisiken und gilt nicht für alle Anleger. Die Informationen auf dieser Seite sind nur für Bildungszwecke gedacht. Es gibt keine Garantie, dass Sie von den hierin enthaltenen Informationen profitieren werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Die Informationen auf dieser Website soll nur als ein anderes Werkzeug verwendet werden, um Sie bei der Beschaffung Ihrer Handelsentscheidungen zu unterstützen. 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Angebote von unseren Partnern bei NinjaTrader Fragen und Antworten Kontaktieren Sie uns Live Chat und Skype Bevorzugte Plattformen Copyright 2017 - neoHarmonics (UppDnn, LLC) Dieses Popup wird geschlossen: Abonnieren Sie unsere Mailingliste - Erfahren Sie mehr über unsere Webinare und SpecialsWas ist der DIG Hull Moving Average Die DIG Hull Moving Average die HMA macht Ihren gleitenden Durchschnitt auf aktuelle Preise, während die restlichen glatt und nicht abgehackt. Die Schönheit der HMA ist, dass es gelingt, zu beseitigen lag fast vollständig, während bleiben perfekt glatt. Dies ist, was Sie suchen in einem gleitenden Durchschnitt bedeutet es, dass Sie Ihre Signale schneller und weniger Fehler machen können. Wie kann die HMA mit anderen Moving Averages vergleichen, beginnen wir mit dem Vergleich der HMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der gleichen Länge. Nur eine schnelle Erinnerung: Die SMA Berechnung nimmt die Vergangenheit n Schlusskurse und berechnet ihren Durchschnitt in der Regel wird es durch eine kurze und lange SMA gehandelt und wenn die beiden kreuzen ein Signal auftritt. Die SMA ist mit zwei problematischen Fragen verbunden: Längere Länge - Lag wird deutlich größer. Sortierlänge - Der MA wird sehr choppy S038P500 Futures Daily Chart: Auf dem Chart sehen Sie die Standard-SMA (Länge 34) in Cyanlicht blau und unsere DIGHullMovingAverage (Länge 34) in gelb. Die linke Seite des Diagramms zeigt, dass, während die SMA immer noch auf dem Markt ist die HMA fängt beide Pivots und Schaltrichtung, während glatt bleiben. Sie können auch sehen, wie groß die Verzögerung tatsächlich ist, indem sie auf die zwei senkrechten Linien auf der rechten Seite die SMA ändert ihre Richtung etwa 15 Bar später als unsere HMA bedeutet dies, dass Sie in den Handel früher getroffen haben und genossen, dass schöne bearish bewegen. Nun können Sie die Standard-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Die wichtigste Idee hinter der EMA ist es, mehr Bedeutung für die neueren Daten gibt es für die Beseitigung der Verzögerung werden Sie feststellen, dass die HMA ist sogar noch besser als die EMA, wie es schneller reagieren wird, sondern bleiben glatt. S038P500 Futures Tages-Chart: SMA (Länge 34) in cyanlight blau. EMA (Länge 34) in lila. DIGHullMovingAverage (Länge 34) in gelb. Sie sehen, dass die EMA zwischen der HMA und der SMA ist. Es ist besser als die SMA, aber eine Meile hinter der HMA. Sie können auch sehen, dass die EMA-Linie ist nicht so glatt wie die HMA-Linie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EMA eine Verbesserung der SMA ist, und unser DIG Hull Moving Average nimmt diese noch weiter, indem sie eine glattere und präzisere gleitende Durchschnitt, als Sie je zuvor gesehen haben. MA Trend Feature: Wir haben eine weitere Funktion hinzugefügt, die diesen Indikator noch besser macht. Durch die Verwendung eines einfachen Schalters können Sie sagen, dass unsere DIG-HMA-Anzeige entsprechend ihrer Richtung farbig ist. Wir sehen es in Aktion: AAPL 30 Min-Diagramm: Das DIG HMA ist entsprechend seiner Richtung farbcodiert, so dass es viel einfacher, Signale schnell zu bekommen. Wir haben zwei DIG HMA Indikatoren platziert, eine mit der Länge 34 und eine mit der Länge von 80 können Sie drei große Kreuzsignale sehen. Low Lag - Holen Sie sich vor anderen Händlern. Abendessen glatt gleitenden Durchschnitt - Eliminieren Sie falsche Einträge. Neue Funktion Farbkodiert nach Trend. Einfach zu bedienen und unterstützt alle Diagramme und Zeitrahmen. Download DIG Hull Moving Durchschnitt für FreeThe T3 ist eine Art von gleitenden Durchschnitt oder Glättung Funktion. Es basiert auf der DEMA. Der T3 nimmt die DEMA-Berechnung und fügt einen VFaktor hinzu, der zwischen Null und 1 liegt. Die resultierende Funktion heißt GD oder Generalized DEMA. Eine GD mit vfactorof 1 ist die gleiche wie die DEMA. Ein GD mit einem VFaktor von Null ist der gleiche wie ein Exponential Moving Average. Der T3 verwendet typischerweise einen Vfaktor von 0,7. T3 (Int-Periode int tCount, doppelter vFaktor) T3 (IDataSeries-Input int int Periode int tCount doppelter vFaktor) Liefert den Standardwert T3 (int int. Int tCount doppelter vFaktor) int barsAgo T3 (IDataSeries input int int TCount. Double vFactor) int barsAgo double Zugriff auf diese Methode über einen Indexwert int barsAgo gibt den Indikatorwert der referenzierten Leiste zurück.
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